Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи). В то же время, строить торговую стратегию исключительно на дивергенциях, было бы большой ошибкой. Как и все опережающие индикаторы, дивергенция часто бывает ложной. При этом применение сигналов дивергенции может качественно улучшить торговлю, повысить точность прогнозирования и сократить отставание. В статье мы Plus Minus брокер подробно рассмотрим, что такое дивергенция и ее разновидности. Разберем способы обнаружения расхождений на графике с помощью технических индикаторов MACD, Stochastic и RSI.
Этот самый распространенный вид дивергенции появляется непосредственно перед сменой тренда. Дивергенция бычья и медвежья в трейдинге — как выглядит на графиках, стратегия торгов. Она может показывать, что тренд скоро развернется или продолжится.
Эта работа стала дебютом для его нового индикатора импульсов, индекса относительной силы, более известного как RSI. Stochastic также хорошо подходит для выявления сигнала дивергенции. Направляющая строится по линии индикатора, которая отображает изменения на рынке с минимальными задержками. На рисунке выше приведен пример медвежьей дивергенции, обнаруженной с помощью Стохастика.
Преимущества и недостатки дивергенций
Более того, индикатор OBV формирует локальный бычий пробой раньше, чем это делает цена, тем самым показывая, что настроения меняются на бычьи. После следующей бычьей дивергенции тренд ослаб, индикатор демонстрирует двойное расхождение, ценовой график развернулся. Команда Индекс относительной прочности (RSI) Дивергенция – это концепция, используемая traders и инвесторам для выявления потенциальных разворотов рыночных тенденций. Цель этого раздела — познакомить новичков с дивергенцией RSI, объяснить ее основы, принцип работы и ее важность в торговле. Дивергенция — универсальный сигнал разворота и продолжения тренда, работающий на любых таймфреймах.
Индикатор RSI. Как рассчитать и использовать индекс относительной силы
- Для выявления дивергенции можно использовать любые индикаторы, которые тем или иным образом отображают волатильность на рынке.
- Классическая бычья дивергенция формируется перед разворотом текущего тренда вверх.
- Также на рынке встречается противоположное явление — конвергенция.
- Если же мы проанализируем этот момент с помощью осциллятора, то расхождение не будет столь очевидным.
- Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI.
Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту. Бычья регулярная дивергенция возникает, когда ценовой график на медвежьем рынке формирует более низкие минимумы, а индикатор — более высокие. Медвежья дивергенция — это опережающий сигнал будущего нисходящего движения цены, основанный на расхождениях экстремумов цены и индикатора (осциллятора). Для поиска схождений и расхождений все равно понадобится осциллятор. На графике выше построена медвежья дивергенция с использованием RSI. Особенность работы с линиями Боллинджера заключается в том, что в качестве дивергенции также учитывается выход в зону перекупленности или перепроданности.
Можно также определить цвет верхней полосы, толщину линии и стиль. Конечно, ни один индикатор не является волшебным, и почти ничего не может быть принято просто по номиналу. Эндрю Кардвелл, который упоминался ранее, был одним из тех учеников, которые принимали интерпретации Уилдера в RSI и основывались на них. Работа Кардвелла с RSI привела к тому, что RSI стал отличным инструментом не только для прогнозирования разворотов, но и для подтверждения трендов.
Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD. Это объясняется тем, что линии на графике RSI не только показывают предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых ими уровнях. Цифрой 2 показано, что на графике индикатора тоже формируются две вершины – однако вторая находится значительно ниже первой. Таким образом у нас в распоряжении факт формирования дивергенции.
Оптимальные значения для сетапа на разных таймфреймах
Однако с помощью полос Боллинджера можно обнаружить, что цена вышла за область верхней линии, попав в зону перепроданности. При этом в окне индикатора RSI линия осталась в области рыночного равновесия. Это дивергенция ложного ценового движения, которая по сути завершает серию каскадов.
RSI – индикатор относительной силы
Если котировки их преодолевают, то, как правило, это говорит о появлении сильного предложения или спроса. В таких случаях цены могут продолжить устойчивое движение вниз или вверх. Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться. Поэтому дивергенция указывает не на смену тренда, а только на вероятность его завершения.
При этом индикатор можно настроить на более длительный диапазон, например на 21 день. Поэтому работа с дивергенцией может давать много ложных или преждевременных сигналов. Более того, важно помнить, прорыв дивергенции означает только усиление тренда. Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке.